Sobreviviendo al Drawdown en Cuentas Fondeadas

Un modelo matemático simple para blindar tu capital en fases de consolidación

El problema

Casi nadie salta una cuenta fondeada por una mala operación. Salta por varias pérdidas seguidas, todas con el mismo tamaño de lote, justo cuando el mercado entra en una fase mala para tu sistema.

El error no es tu estrategia. El error es seguir arriesgando lo mismo cuando ya llevas 3 pérdidas seguidas, en vez de reducir mientras dura la mala racha.

Aquí te explico un modelo simple: reduce tu riesgo automáticamente cuando pierdes varias veces seguidas, y lo devuelve a la normalidad poco a poco cuando vuelves a ganar.

Sin intuición.

Una regla fija, siempre igual.

Por qué el riesgo fijo es un problema

La mayoría de traders arriesgan siempre el mismo 1% por operación, gane o pierda antes.

Y ojo, no está mal. Sin embargo, cuando hablamos de cuentas fondeadas puede quedarse algo corto.

Las rachas de pérdidas no son aleatorias en el tiempo: se agrupan, normalmente cuando el mercado cambia de comportamiento o hay un shock de volatilidad.

El 1% de riesgo es el mismo si acabas de ganar 4 operaciones seguidas que si acabas de perder 4 operaciones seguidas.